说起褡裢火烧这道蜚声中外的京城小吃，就不能不提到东安市场，因为那里就是褡裢火烧的发祥地。在紫禁城的外围，本来还有一道城墙，就是所谓的皇城，皇城的东大门就叫做东安门，高官显贵皇室要员一般就是从这个门进入紫禁城面见皇帝。东安门外的东安门大街从明代开始就是皇宫“内市”的所在地，每月的初四、十四和二十四开市，销售的货物大多是珠宝古玩绸缎等奢侈品。后宫的妃子们经常派人光顾那里，这样她们就可以不必跑到皇上那里要这要那。这个传统一直延续到清朝末年，东安门大街两侧的摊贩和商铺越来越多，以至于到了影响王宫大臣们出入紫禁城的地步。可惜那时候还木有清华大学，所以也没有专家教授献计献策把那些摊贩们先抓起来测验一下四书五经以及八旗革命史的水平，然后根据测验结果发给暂住证、准吃证、准喝证、准炒菜证什么的，不合格的直接拉到昌平挖沙子去。到了光绪二十九年，也就是1903年，焦头烂额之下，当时的步军统领那彤等人提出了一个解决方案，把这些商铺和摊贩迁移到附近八旗军神机营的练兵场，这便是后来的东安市场。